Top 100 Forex Traders Statistics Math

Matematika dalam Perdagangan Bagaimana Memperkirakan Hasil Perdagangan. Jika saya akan tertipu oleh keacakan, itu lebih baik dari jenis yang indah dan tidak berbahaya Nassim N Taleb. Introduction Mathematics adalah Queen of the Sciences. Tingkat latar belakang matematika tertentu diperlukan dari setiap Trader, dan pernyataan ini tidak memerlukan bukti Masalahnya hanya Bagaimana kita mendefinisikan tingkat minimum yang dibutuhkan ini Dalam pertumbuhan pengalaman tradingnya, trader sering melebar pandangannya dengan satu tangan, membaca tulisan di forum atau berbagai buku Beberapa buku memerlukan Tingkat latar belakang matematika yang lebih rendah dari pembaca, beberapa, sebaliknya, mengilhami seseorang untuk belajar atau memilah-milah satu pengetahuan di satu bidang sains murni atau lainnya. Kami akan mencoba memberikan beberapa perkiraan dan interpretasi mereka dalam artikel tunggal ini. Dari Dua Orang Jahat Pilih yang Paling Sedikit. Ada lebih banyak ahli matematika di dunia daripada pedagang sukses Fakta ini sering dijadikan argumen oleh mereka yang menentang perhitungan atau metode yang rumit dalam perdagangan Kita dapat mengatakan lagi Menurutnya, perdagangan bukan hanya kemampuan untuk mengembangkan peraturan perdagangan yang menganalisis keterampilan, tapi juga kemampuan untuk mematuhi peraturan ini. Disamping itu, teori yang secara tepat menggambarkan harga pasar keuangan belum diciptakan sekarang. Saya pikir tidak akan pernah tercipta. Penciptaan teori penemuan sifat matematis dari pasar keuangan itu sendiri berarti kematian pasar-pasar ini yang merupakan paradoks yang tak dapat diputuskan, dalam hal filsafat Namun, jika kita menghadapi pertanyaan apakah akan pergi ke pasar dengan deskripsi matematika yang tidak memuaskan tentang Pasar atau tanpa deskripsi sama sekali, kita memilih yang paling jahat Kami memilih metode estimasi sistem perdagangan. Itulah Abnormalitas Distribusi Normal. Salah satu pengertian dasar teori probabilitas adalah pengertian distribusi Gaussian normal. Mengapa dinamai seperti itu? Proses alami yang banyak ini ternyata terdistribusi secara normal Agar lebih tepat, proses yang paling alami, pada batasnya, kurangi normal Stjad Mari kita simak contoh sederhana Misalkan kita memiliki distribusi seragam pada interval 0 sampai 100 Distribusi seragam berarti probabilitas turunnya nilai pada interval dan probabilitas 3 14 Pi akan jatuh sama dengan turunnya saya. Nomor favorit dengan dua tujuh komputer modern membantu menghasilkan urutan bilangan pseudorandom yang cukup bagus. Bagaimana kita bisa mendapatkan distribusi normal dari distribusi seragam ini Ternyata, jika kita mengambil setiap beberapa bilangan acak misalnya, 5 nomor distribusi unik Dan menemukan nilai rata-rata dari angka-angka ini dipanggil untuk mengambil sampel dan jika jumlah sampel semacam itu bagus, distribusi yang baru diperoleh akan cenderung normal. Teorema limit sentral mengatakan bahwa ini berhubungan dengan tidak hanya sampel yang diambil dari distribusi unik, Tetapi juga untuk kelas distribusi yang sangat besar Karena sifat distribusi normal telah dipelajari dengan baik, akan lebih mudah menganalisis proses jika Mereka diwakili sebagai proses dengan distribusi normal Namun, melihat adalah percaya, jadi kita dapat melihat konfirmasi teorema batas pusat ini dengan menggunakan indikator MQL4 sederhana. Mari kita luncurkan indikator ini pada setiap tabel dengan jumlah sampel N yang berbeda dan lihatlah Distribusi frekuensi empiris menjadi lebih halus dan halus. Indikator 1 yang menciptakan distribusi normal yang seragam. Di sini, N berarti berapa kali kita mengambil rata-rata tumpukan 5 nomor terdistribusi secara merata pada interval 0 sampai 100 Kami memperoleh empat grafik , Sangat mirip dalam penampilan Jika kita menormalisasi mereka bagaimanapun pada batas tambahan sampai skala tunggal, kita akan mendapatkan beberapa realisasi dari distribusi normal standar Satu-satunya lalat di salep ini adalah bahwa harga di pasar keuangan lebih tepat, kenaikan harga dan Turunan turunan lainnya, secara umum, tidak sesuai dengan distribusi normal Probabilitas kejadian yang agak langka misalnya, penurunan harga Bernyanyi oleh 50 di pasar keuangan adalah, sedangkan rendah, tapi masih jauh lebih tinggi daripada distribusi normal Inilah sebabnya mengapa orang harus mengingat ini saat memperkirakan risiko berdasarkan distribusi normal. Quantity Transforms into Quality. Even contoh sederhana dari pemodelan distribusi distribusi normal Bahwa jumlah data yang akan diolah cukup banyak. Semakin banyak data awal yang ada, semakin tepat dan valid hasilnya. Angka terkecil dalam sampel dianggap harus melebihi 30 Artinya, jika kita ingin memperkirakan hasil dari Perdagangan misalnya, Expert Advisor di Tester, jumlah perdagangan di bawah 30 tidak cukup untuk membuat kesimpulan yang dapat diandalkan secara statistik mengenai beberapa parameter sistem Semakin banyak perdagangan yang kita analisis, semakin sedikit probabilitasnya bahwa perdagangan ini dengan senang hati menyambar elemen-elemen dari Sistem perdagangan yang tidak begitu andal Oleh karena itu, keuntungan akhir dalam rangkaian 150 perdagangan memberi lebih banyak alasan untuk menerapkan sistem ini daripada sistem estima. Hanya pada 15 perdagangan. Ekspektasi Matematika dan Dispersi sebagai Perkiraan Resiko. Dua karakteristik terpenting dari distribusi adalah rata-rata harapan dan penyebaran matematis Distribusi normal standar memiliki ekspektasi matematis sebesar nol. Pada saat itu, pusat distribusi terletak di nol, Juga kerataan atau kecuraman distribusi normal ditandai dengan ukuran penyebaran nilai acak di dalam bidang harapan matematis. Ini adalah dispersi yang menunjukkan kepada kita bagaimana nilai-nilai disebarkan tentang ekspektasi matematis nilai acak. Ekspektasi matematis dapat ditemukan dengan sangat baik. Cara sederhana Untuk rangkaian yang dapat dihitung, semua nilai distribusi disimpulkan, jumlah yang diperoleh dibagi dengan jumlah nilai. Misalnya, satu set bilangan natural tidak terbatas, namun dapat dihitung, karena setiap nilai dapat disusun dengan nomor urutan indeksnya. Untuk jumlah yang tak terhitung jumlahnya Set, integrasi akan diterapkan Untuk memperkirakan ekspektasi matematis dari serangkaian perdagangan, kita akan meringkasnya Semua hasil perdagangan dan bagi jumlah yang diperoleh dengan jumlah perdagangan Nilai yang diperoleh akan menunjukkan hasil rata-rata yang diharapkan dari setiap perdagangan Jika ekspektasi matematis positif, kita untung rata-rata Jika negatif, kita akan rugi rata-rata. Kepadatan distribusi normal. Ukuran penyebaran distribusi adalah jumlah penyimpangan kuadrat dari nilai acak dari ekspektasi matematis Karakteristik distribusinya disebut dispersi Biasanya, harapan matematis untuk nilai terdistribusi secara acak diberi nama MX Kemudian dispersi mungkin Digambarkan sebagai DXM XM X 2 Akar kuadrat dari dispersi dinamai standar deviasi Ini juga didefinisikan sebagai sigma Ini adalah distribusi normal yang memiliki ekspektasi matematis sama dengan nol dan deviasi standar sama dengan 1 yang dinamai normal, atau Gaussian, distribusi. Semakin tinggi Nilai standar deviasi adalah, semakin berubah modal tradingnya, semakin tinggi risikonya jika matematis Harapan adalah positif strategi yang menguntungkan dan sama dengan 100 dan jika standar deviasi sama dengan 500, kita mengambil risiko jumlah, yang beberapa kali lebih besar, untuk mendapatkan setiap dollar. Misalnya, kita memiliki hasil 30 perdagangan. Untuk menemukan matematika Harapan untuk rangkaian perdagangan ini, marilah kita meringkas semua hasilnya dan membaginya dengan 30 Kita akan mendapatkan nilai rata-rata MX sebesar 4 26 Untuk menemukan standar deviasi, mari kita kurangi rata-rata dari setiap hasil perdagangan, kuadratkan, dan Tentukan jumlah kuadrat Nilai yang diperoleh akan dibagi dengan 29 jumlah perdagangan dikurangi satu Jadi kita akan mendapatkan dispersi D sebesar 9 353 623 Dengan menghasilkan akar kuadrat dari dispersi, kita memperoleh standar deviasi, sigma, sama dengan 96 71. Data cek diberikan pada tabel di bawah ini. XM X 2 Square of Difference. What yang telah kita dapatkan adalah harapan matematis sebesar 4 26 dan standar deviasi 96 71 Ini bukan rasio terbaik antara risiko dan rata-rata grafik Profit Trade di bawah ini yang mengkonfirmasi hal ini. Fig 3 Grafik keseimbangan untuk perdagangan Made. Do I Trade Randomly Z-Score. Asumsinya sendiri bahwa keuntungan yang didapat sebagai hasil serangkaian perdagangan adalah suara acak secara sarkastis untuk sebagian besar pedagang. Setelah menghabiskan banyak waktu untuk mencari sistem perdagangan yang sukses dan mengamati bahwa sistem Ditemukan telah menghasilkan beberapa keuntungan nyata pada periode waktu yang agak terbatas, pedagang mengandaikan telah menemukan pendekatan yang tepat ke pasar Bagaimana dia bisa menduga bahwa semua ini hanyalah sebuah keacakan yang sedikit terlalu tebal, terutama untuk pemula Namun demikian, penting untuk memperkirakan hasilnya secara obyektif. Dalam hal ini, distribusi normal, sekali lagi, sampai pada penyelamatan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada setiap hasil perdagangan Kami hanya dapat mengatakan bahwa kami memperoleh keuntungan R bertemu dengan kerugian - Keuntungan dan kerugian bergantian dengan cara yang berbeda untuk sistem perdagangan yang berbeda Misalnya, jika keuntungan yang diharapkan adalah 5 kali lebih rendah daripada kerugian yang diharapkan pada pemicu Stop Loss, akan masuk akal untuk memperkirakan bahwa perdagangan saham yang menguntungkan akan berlaku secara signifikan. Lebih dari yang kalah - perdagangan Z - Score memungkinkan kita untuk memperkirakan seberapa sering perdagangan yang menguntungkan diubah dengan kerugian. Z untuk sistem perdagangan dihitung dengan rumus berikut. di mana N - jumlah total perdagangan dalam rangkaian R - jumlah total Serangkaian perdagangan yang menguntungkan dan kehilangan P 2 WLW - jumlah total perdagangan yang menguntungkan dalam seri L - jumlah total perdagangan rugi dalam seri. Seri adalah urutan plus diikuti oleh satu sama lain misalnya, atau minus yang diikuti satu sama lain untuk Contoh, - R menghitung jumlah rangkaian tersebut. Fig 4 Perbandingan dua rangkaian keuntungan dan kerugian. pada Gambar 4, bagian dari urutan keuntungan dan kerugian dari Expert Advisor yang menempati posisi pertama di Kejuaraan Perdagangan Otomatis 2006 ditunjukkan dengan nilai biru Z-skor dari akun persaingannya memiliki nilai -3 85, probabilitas 99 74 diberikan dalam tanda kurung Ini berarti bahwa, dengan probabilitas 99 74, perdagangan pada akun ini memiliki nilai positif Ketergantungan di antara mereka Z-score negatif keuntungan diikuti oleh keuntungan, kerugian diikuti oleh kerugian Apakah ini kasus Mereka yang menonton Kejuaraan mungkin akan ingat bahwa Roman Rich menempatkan versi Expert Advisor MACD-nya yang sering dibuka. Tiga perdagangan berjalan dalam arah yang sama. Urutan khas nilai positif dan negatif dari nilai acak dalam distribusi normal ditunjukkan dengan warna merah. Kita dapat melihat bahwa urutan ini berbeda. Namun, bagaimana kita mengukur perbedaan ini Skor Z menjawab pertanyaan ini Apakah Anda Urutan keuntungan dan kerugian mengandung lebih banyak atau lebih sedikit strip yang menguntungkan atau kehilangan seri daripada yang dapat Anda harapkan untuk urutan acak tanpa ketergantungan antara perdagangan Jika nilai Z mendekati nol , Kita tidak dapat mengatakan bahwa distribusi perdagangan berbeda dari distribusi normal Z-score dari urutan perdagangan dapat menginformasikan kepada kita tentang kemungkinan ketergantungan antara perdagangan yang berurutan. Pada saat itu, nilai Z ditafsirkan dengan cara yang sama seperti probabilitas penyimpangan dari nol Nilai acak didistribusikan sesuai dengan rata-rata distribusi normal standar 0, sigma 1 Jika probabilitas turun nilai acak terdistribusi normal dalam kisaran 3 adalah 99 74, jatuhnya nilai ini di luar interval ini dengan probabilitas yang sama dari 99 74 menginformasikan Kita bahwa nilai acak ini tidak termasuk dalam distribusi normal ini. Inilah sebabnya mengapa aturan 3 sigma dibaca sebagai berikut nilai acak normal menyimpang dari rata-rata tidak lebih dari jarak pandang 3-sigma. Z memberi tahu kita tentang jenisnya. Dari ketergantungan Plus berarti bahwa sangat mungkin bahwa perdagangan yang menguntungkan akan diikuti oleh seseorang yang kehilangan Minus mengatakan bahwa keuntungan akan diikuti oleh keuntungan, kerugian akan diikuti oleh kerugian Keuntungan Sebuah tabel kecil di bawah ini menggambarkan jenis dan probabilitas ketergantungan antara perdagangan dibandingkan dengan distribusi normal. Kemampuan Ketergantungan. Ketergantungan Ketergantungan. Ketergantungan positif antara perdagangan berarti bahwa keuntungan akan menyebabkan keuntungan baru, sedangkan kerugian akan menyebabkan Kerugian baru Ketergantungan negatif berarti bahwa keuntungan akan diikuti oleh kerugian, sedangkan kerugiannya akan diikuti oleh keuntungan. Ketergantungan yang ditemukan memungkinkan kita mengatur ukuran posisi yang harus dibuka secara idealnya atau bahkan melewatkan beberapa dari mereka dan membukanya hanya secara virtual. Dalam rangka untuk menonton urutan perdagangan. Holding Period Returns HPR. Dalam bukunya, The Matematika Manajemen Uang Ralph Vince menggunakan gagasan tentang HPR holding period returns Sebuah perdagangan menghasilkan keuntungan 10 memiliki HPR 1 0 10 1 10 Sebuah perdagangan menghasilkan Kehilangan 10 memiliki HPR 1-0 10 0 90 Anda juga bisa mendapatkan nilai HPR untuk perdagangan dengan membagi nilai saldo setelah perdagangan ditutup BalanceClose dengan nilai saldo pada pembukaan perdagangan B AlanceOpen HPR BalanceClose BalanceOpen Dengan demikian, setiap perdagangan menghasilkan keduanya dalam bentuk uang dan hasilnya dinyatakan sebagai HPR Ini akan memungkinkan kita untuk membandingkan sistem secara independen dengan ukuran kontrak yang diperdagangkan Salah satu indeks yang digunakan dalam perbandingan tersebut adalah rata-rata aritmetika, holding rata-rata AHPR Periode return. Untuk menemukan AHPR, kita harus meringkas semua HPR dan membagi hasilnya dengan jumlah perdagangan Mari pertimbangkan perhitungan ini dengan menggunakan contoh di atas dari 30 perdagangan Misalkan kita mulai trading dengan 500 pada akun Mari membuat yang baru Table. AHPR akan ditemukan sebagai rata-rata aritmatika sama dengan 1 0217 Dengan kata lain, kita rata-rata mendapatkan 1 0217-1 100 2 17 pada setiap perdagangan Apakah ini masalahnya Jika kita berkembang biak 2 17 dengan 30, kita akan melihat bahwa Pendapatan harus menghasilkan 65 1 Mari kita mengalikan jumlah awal 500 pada 65 1 dan mendapatkan 325 50 Pada saat bersamaan, keuntungan sebenarnya membuat 627 71-500 500 100 25 54 Jadi, rata-rata hitung HPR tidak selalu memungkinkan kita untuk Perkirakan sebuah sistem dengan benar H rata-rata aritmatika, Ralph Vince memperkenalkan gagasan tentang rata-rata geometris yang akan kita sebut sebagai pengembalian jangka waktu geometris GHPR, yang praktis selalu kurang dari AHPR Rata-rata geometris adalah faktor pertumbuhan per game dan ditemukan dengan rumus berikut. di mana N - Jumlah perdagangan BalanceOpen - keadaan awal akun BalanceClose - keadaan akhir akun. Sistem yang memiliki GHPR terbesar akan menghasilkan keuntungan tertinggi jika kita melakukan perdagangan berdasarkan reinvestasi GHPR di bawah satu hal berarti sistem akan kehilangan uang jika kita Perdagangan atas dasar reinvestasi Sebuah ilustrasi yang baik tentang perbedaan antara AHPR dan GHPR dapat menjadi sejarah akun sashken Dia adalah pemimpin Kejuaraan untuk waktu yang lama AHPR 9 98 mengesankan, namun GHPR terakhir -27 68 menempatkan semuanya ke dalam perspektif. Ratio. Effisiensi investasi sering diperkirakan dalam hal keuntungan dispersi Salah satu indeks tersebut adalah Sharpe Ratio Indeks ini menunjukkan bagaimana AHPR mengalami penurunan dengan bebas risiko RFR re Bersandar pada standar deviasi SD urutan HPR Nilai RFR biasanya sama dengan tingkat suku bunga deposito pada bank atau tingkat suku bunga kewajiban treasury. Dalam contoh kami, AHPR 1 0217, SD HPR 0 17607, RFR 0.where AHPR - rata-rata periode holding returns RFR - tingkat bebas risiko SD - deviasi standar. Sharpe Ratio 1 0217 - 1 0 0 17607 0 0217 0 17607 0 1232 Untuk distribusi normal, lebih dari 99 nilai acak berada dalam kisaran SD 3 sigma tentang Nilai rata-rata MX Hal ini menunjukkan bahwa nilai Sharpe Ratio melebihi 3 sangat baik Pada Gambar 5 di bawah ini, kita dapat melihat bahwa, jika hasil perdagangan didistribusikan secara normal dan Sharpe Ratio 3, probabilitas kehilangan di bawah 1 per perdagangan menurut 3 - ketentuan aturan. Fig 5 Distribusi hasil perdagangan yang normal dengan probabilitas kehilangan kurang dari 1.Pengalaman Peserta RobinHood menegaskan bahwa EA ini menghasilkan 26 perdagangan di Automated Trading Championship 2006 tanpa kehilangan satu diantaranya Sharpe Ratio 3 07. Regresi Linier Linier Dan Koefisien Linear Correlation CLC. Ada juga cara lain untuk mengestimasi kestabilan hasil perdagangan Sharpe Ratio memungkinkan kita untuk memperkirakan risiko modal yang sedang berjalan, namun kita juga bisa mencoba untuk memperkirakan tingkat kurva keseimbangan yang mulus. Jika kita memaksakan nilai keseimbangan pada Penutupan setiap perdagangan, kita akan bisa menarik garis putus-putus Poin-poin ini bisa dilengkapi dengan garis lurus tertentu yang akan menunjukkan arah berarti perubahan modal Mari kita simak contoh kesempatan ini dengan menggunakan grafik keseimbangan Expert Advisor Phoenix4 Dikembangkan oleh Hendrick. Fig 6 Grafik keseimbangan Hendrick, Peserta Kejuaraan Perdagangan Otomatis 2006.We harus menemukan koefisien dan a seperti itu sehingga garis ini berjalan sedekat mungkin dengan poin yang dipasang. Dalam kasus kami, x adalah perdagangan Jumlah, y adalah nilai keseimbangan pada penutupan perdagangan. Kekurangan dari rata-rata yang didekati biasanya ditemukan dengan metode kuadrat terkecil metode LS Misalkan kita memiliki ini langsung dengan koefisien yang diketahui Db Untuk setiap x, kita memiliki dua nilai yxaxb dan balance x Deviasi keseimbangan x dari yx akan dilambangkan sebagai dxyx - balance x SSD jumlah penyimpangan kuadrat dapat dihitung sebagai SD Summ Menemukan metode straight by LS berarti mencari yang seperti itu dan B bahwa SD minimal Garis lurus ini juga dinamai regresi linier LR untuk urutan yang diberikan. Fig 7 Saldo nilai deviasi dari lurus y ax b. Having koefisien yang diperoleh dari lurus yaxb dengan menggunakan metode LS, kita dapat memperkirakan nilai keseimbangan Penyimpangan dari yang ditemukan lurus dalam bentuk uang Jika kita menghitung rata-rata aritmetika untuk urutan dx, kita akan yakin bahwa dx mendekati nol lebih tepat, sama dengan nol pada beberapa tingkat akurasi perhitungan Pada saat bersamaan, SSD SD tidak sama dengan nol dan memiliki nilai terbatas tertentu Akar kuadrat dari SD N-2 menunjukkan penyebaran nilai pada grafik Saldo tentang garis lurus dan memungkinkan untuk memperkirakan sistem perdagangan pada nilai awal yang sama. Keadaan akun Kami akan memanggil parameter ini LR Standard Error. Below adalah nilai parameter ini untuk 15 akun pertama di Automated Trading Championship 2006.LR Standard Error. Namun, tingkat perkiraan grafik keseimbangan menjadi lurus dapat menjadi Diukur dalam kedua istilah uang dan istilah absolut Untuk ini, kita dapat menggunakan tingkat korelasi Tingkat korelasi, r, mengukur tingkat korelasi antara dua urutan angka Nilai dapat berada pada kisaran -1 sampai 1 Jika r 1, itu berarti bahwa Dua urutan memiliki perilaku yang sama dan korelasinya positif. Contoh korelasi positif A. Jika r -1, kedua urutan berubah dalam oposisi, korelasinya negatif. Fig 9 Contoh korelasi negatif. Jika r 0, itu berarti tidak ada Ketergantungan ditemukan di antara urutan Harus ditekankan bahwa r 0 tidak berarti bahwa tidak ada korelasi antara urutan, ia hanya mengatakan bahwa korelasi semacam itu belum ditemukan. Hal ini harus diingat Dalam kasus kami, kami memiliki Untuk membandingkan dua urutan angka, -.Fig 10 Nilai keseimbangan dan titik pada regresi linier. Berikut adalah representasi tabel dari data yang sama. Nilai s menunjukkan nilai keseimbangan sebagai X dan urutan titik pada garis regresi lurus sebagai Y To Hitunglah koefisien korelasi linier antara urutan X dan Y, maka perlu dicari nilai mean MX dan MY terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat urutan baru T XM X YM Y dan menghitung nilai reratanya seperti MT cov X, YM XM X YM Y Nilai yang ditemukan dari cov X, Y diberi nama kovariansi X dan Y dan berarti harapan matematis dari produk XM X YM Y Untuk contoh kita, nilai kovarian adalah 21 253 775 08 Harap dicatat bahwa MX dan MY sama dan memiliki nilai 21 382 26 masing-masing Artinya nilai mean rata-rata dan rata-rata pas lurus sama. Dimana X - Balance Y - regresi linier MX - nilai mean Saldo MY - LR berarti nilai. Satu - satunya hal yang masih harus dilakukan adalah perhitungan Sx dan Sy Untuk menghitung Sx, kita Akan menemukan jumlah nilai XM X 2, yaitu menemukan SSD X dari nilai meannya Ingat bagaimana kita menghitung dispersi dan algoritma metode LS Karena Anda dapat melihat semuanya terkait SSD yang ditemukan akan dibagi dengan jumlah Angka dalam urutan - dalam kasus kami, 36 dari nol sampai 35 - dan ekstrak akar kuadrat dari nilai yang dihasilkan Jadi kita telah memperoleh nilai Sx Nilai Sy akan dihitung dengan cara yang sama Dalam contoh kita, Sx 5839 098245 Dan Sy 4610 181675.di mana N - jumlah transaksi X - Balance Y - regresi linier MX - Nilai mean saldo MY - LR berarti nilai. Sekarang kita dapat menemukan nilai koefisien korelasi sebagai r 21 253 775 08 5839 098245 4610 181675 0 789536583 Ini di bawah satu, tapi jauh dari nol Jadi, kita dapat mengatakan bahwa grafik keseimbangan berkorelasi dengan garis tren yang bernilai sebagai 0 79 Dibandingkan dengan sistem lain, secara bertahap kita akan belajar bagaimana menafsirkan nilai koefisien korelasi pada halaman Laporan dari Kejuaraan, parameter ini diberi nama LR correl Satu-satunya perbedaan yang dibuat untuk menghitung parameter ini dalam kerangka Kejuaraan adalah bahwa tanda korelasi LR menunjukkan profitabilitas perdagangan. Masalahnya adalah bahwa kita dapat menghitung koefisien korelasi antara grafik keseimbangan dan lurus Untuk tujuan Kejuaraan , Maka dihitung untuk garis tren naik, oleh karena itu, jika korelasi LR di atas nol, maka perdagangan menguntungkan jika berada di bawah nol, kehilangan Kadang-kadang, ada efek menarik yang terjadi dimana keuntungan akun sepatu, namun korelasi LR negatif Hal ini dapat berarti Perdagangan itu hilang, contohnya situasi seperti itu dapat dilihat di Aver s Total Net Profit membuat 2 642, sedangkan LR atau hubungan adalah -0 11 Kemungkinan tidak ada korelasi, dalam hal ini berarti kita tidak bisa menilai mengenai Masa depan akun. MAE dan MFE Akan Memberi Tahu Kami Banyak Kami sering kali diperingatkan Potong kerugian dan biarkan keuntungan tumbuh Melihat hasil perdagangan akhir, kami tidak dapat menarik kesimpulan tentang apakah protec Berhenti berhenti Stop Loss tersedia atau apakah fiksasi keuntungan efektif Kami hanya melihat tanggal pembukaan posisi, tanggal penutupan dan hasil akhir - keuntungan atau kerugian Ini seperti menilai seseorang pada tanggal lahir dan kematiannya Tanpa Mengetahui tentang keuntungan mengambang selama setiap kehidupan perdagangan dan tentang semua posisi secara total, kita tidak bisa menilai tentang sifat sistem perdagangan Seberapa risihnya Bagaimana keuntungannya tercapai Apakah keuntungan kertas hilang Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat diberikan dengan cukup baik Dengan parameter MAE Maximum Adverse Excursion dan MFE Maksimum Excable Excursion. Every terbuka sampai ditutup terus mengalami fluktuasi keuntungan Setiap perdagangan mencapai keuntungan maksimal dan kerugian maksimal selama periode antara pembukaan dan penutupan MFE menunjukkan pergerakan harga maksimal yang menguntungkan. Arah Masing-masing, MAE menunjukkan pergerakan harga maksimal dalam arah yang merugikan. Akan menjadi logis untuk mengukur kedua indeks dalam poin Howeve Jika pasangan mata uang yang berbeda diperdagangkan, kita harus mengungkapkannya dalam bentuk uang. Setiap perdagangan yang tertutup sesuai dengan hasil return dan dua indeks - MFE dan MAE Jika perdagangan menghasilkan keuntungan 100, MAE mencapai - 1000, ini tidak Tidak berbicara untuk perdagangan ini yang terbaik Ketersediaan banyak perdagangan menghasilkan keuntungan, namun memiliki nilai negatif MAE per perdagangan yang besar, memberi tahu kita bahwa sistem hanya berada dalam posisi kehilangan posisi. Perdagangan semacam itu dipastikan akan gagal cepat atau lambat. Demikian pula, nilai MFE Dapat memberikan beberapa informasi bermanfaat Jika posisi dibuka dalam arah yang benar, MFE per perdagangan mencapai 3000, namun perdagangan kemudian ditutup sehingga menghasilkan keuntungan 500, kita dapat mengatakan bahwa akan lebih baik untuk menguraikan sistem proteksi keuntungan yang tidak tersentuh. Ini mungkin Trailing Stop bahwa kita dapat bergerak setelah harga jika yang terakhir bergerak ke arah yang menguntungkan Jika keuntungan singkat sistematis, sistem dapat ditingkatkan secara signifikan. MFE akan memberi tahu kita tentang hal ini. Untuk analisis visual menjadi mor Dengan mudah, akan lebih baik menggunakan representasi grafis dari distribusi nilai MAE dan MFE Jika kita memaksakan setiap perdagangan ke dalam grafik, kita akan melihat bagaimana hasilnya telah diperoleh. Misalnya, jika kita melihat lagi Laporan RobinHood yang Tidak ada kerugian sama sekali, kita akan melihat bahwa setiap perdagangan memiliki MAE penarikan dari 120 sampai 2500.Fig 11 Perdagangan distribusi di bidang MAExReturns. Selain itu, kita dapat menarik garis lurus agar sesuai dengan Returns x MAE Distribusi menggunakan metode LS Pada Gambar 11, ditunjukkan dalam warna merah dan memiliki kemiringan negatif, nilai lurus menurun saat berpindah dari kiri ke kanan. Keuntungan Korelasi Parameter, MAE -0 59 memungkinkan kita untuk memperkirakan seberapa dekat titik lurus yang terdistribusi. Dalam grafik Nilai negatif menunjukkan kemiringan negatif dari garis pas. Jika Anda melihat melalui akun Peserta lainnya, Anda akan melihat bahwa koefisien korelasi biasanya positif. Dalam contoh di atas, kemiringan menurunnya garis mengatakan bahwa kita cenderung Untuk mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak penarikan agar tidak membiarkan kehilangan perdagangan Sekarang kita bisa mengerti berapa harga yang telah dibayarkan untuk nilai ideal parameter LR Korelasi 1. Demikian pula, kita bisa membangun grafik distribusi Returns dan MFE, serta menemukan Nilai-nilai Keuntungan Korelasi, MFE 0 77 dan Korelasi MFE, MAE -0 59 Keuntungan Korelasi, MFE positif dan cenderung satu 0 77 Ini memberi tahu kita bahwa strategi tersebut mencoba untuk tidak membiarkan keuntungan lama dari keuntungan mengambang Kemungkinan besar bahwa Keuntungan tidak dibiarkan tumbuh cukup dan perdagangan ditutup oleh Take Profit Seperti yang Anda lihat, distribusi MAE dan MFE memberi kita perkiraan visual dan nilai-nilai dari Keuntungan Korelasi, MFE dan Keuntungan Korelasi, MAE dapat memberi tahu kami tentang sifat perdagangan, Bahkan tanpa grafik. Nilai-nilai Korelasi MFE, MAE, Korelasi NormalizedProfits, MAE dan Korelasi NormalizedProfits, MFE dalam Kejuaraan Peserta Laporan diberikan sebagai informasi tambahan. Butemen Hasil Normalisasi. Dalam pengembangan o F sistem perdagangan, mereka biasanya menggunakan ukuran tetap untuk posisi Hal ini memungkinkan pengoptimalan parameter sistem lebih mudah untuk menemukan yang lebih optimal pada kriteria tertentu Namun, setelah masukan ditemukan, pertanyaan logis terjadi Apa ukuran sistem manajemen Manajemen Uang, MM harus Diterapkan Ukuran posisi yang dibuka berhubungan langsung dengan jumlah uang pada akun, jadi tidak masuk akal untuk melakukan trading di akun dengan 5.000 dengan cara yang sama seperti pada 50.000 Selain itu, sistem dapat membuka posisi, Yang tidak proporsional secara langsung Maksud saya posisi yang dibuka di akun dengan 50.000 seharusnya tidak harus 10 kali lebih banyak daripada yang dibuka pada deposit 5.000. Ukuran ukuran juga dapat bervariasi sesuai dengan fase pasar saat ini, hingga hasil yang terbaru. Beberapa analisis perdagangan, dan seterusnya Jadi, sistem pengelolaan uang yang diterapkan pada dasarnya dapat mengubah tampilan awal sistem perdagangan Bagaimana kita kemudian dapat memperkirakan dampak uang yang diterapkan? Nagement system Apakah berguna atau memperburuk sisi negatif dari pendekatan perdagangan kita Bagaimana kita bisa membandingkan hasil perdagangan pada beberapa akun yang memiliki ukuran deposit yang sama pada awalnya Solusi yang mungkin adalah normalisasi hasil perdagangan. Dimana TradeProfit - laba per Perdagangan dalam bentuk uang TradeLots - ukuran posisi lot MinimumLots - Ukuran posisi minimum yang diijinkan. ormormalization akan direalisasikan sebagai berikut Kami akan membagi setiap hasil trade profit atau loss dengan volume posisi dan kemudian kalikan dengan ukuran posisi minimum yang diijinkan. Misalnya order 4399142 BELI 2 3 lot USDJPY ditutup dengan keuntungan 4 056 20 118 51 swap 4 174 71 Contoh ini diambil dari akun GODZILLA Nikolay Kositsin Membagi hasilnya dengan 2 3 dan kalikan dengan 0 1 ukuran posisi minimum yang diijinkan, Dan dapatkan keuntungan 4 056 20 2 3 0 1 176 36 dan swap 5 15 ini akan menjadi hasil untuk urutan 0 1 lot ukuran Mari kita lakukan hal yang sama dengan hasil semua perdagangan dan kita akan t Jika memperoleh Normalized Profits NP. pada hal pertama yang kita pikirkan adalah menemukan nilai-nilai dari Correlation NormalizedProfits, MAE and Correlation NormalizedProfits, MFE dan membandingkannya dengan Initial Correlation Profits, MAE and Correlation Profits, MFE Jika perbedaan antara parameter signifikan, diterapkan Metode cenderung mengubah sistem awalnya pada dasarnya Mereka mengatakan bahwa penerapan dapat membunuh sistem yang menguntungkan, namun sistem tersebut tidak dapat mengubah sistem yang hilang menjadi sistem yang menguntungkan di Kejuaraan, akun TMR adalah pengecualian yang jarang terjadi dimana perubahan Correlation NormalizedProfits, nilai MFE dari 0 23 sampai 0 63 memungkinkan pedagang untuk menutup dengan warna hitam. Bagaimana Kita Memperkirakan Agresi Strategi? Kita bisa mendapatkan keuntungan lebih dari perdagangan normal dalam mengukur bagaimana metode MM yang diterapkan mempengaruhi strategi. Jelas bahwa meningkatkan ukuran posisi 10 Kali akan menyebabkan hasil akhir akan berbeda dari yang semula 10 kali. Dan bagaimana jika kita mengubah ukuran perdagangan bukan dengan yang diberikan Berapa kali, tapi tergantung perkembangan saat ini Hasil yang diperoleh oleh perusahaan pengelola kepercayaan biasanya dibandingkan dengan model tertentu, biasanya - ke indeks saham Koefisien Beta menunjukkan berapa kali deposit akun berubah dibandingkan dengan indeks Jika kita ambil Perdagangan normal sebagai indeks, kita akan dapat mengetahui seberapa jauh volatile hasilnya menjadi dibandingkan dengan sistem awal 0 perdagangan 1 lot. Jadi, pertama-tama, kita menghitung keuntungan kovarians - cov, NormalizedProfits maka kita menghitung dispersi Dari perdagangan normal yang menamai urutan perdagangan normal sebagai NP Untuk ini, kita akan menghitung ekspektasi matematis dari perdagangan normal yang dinamakan M NP M NP menunjukkan hasil perdagangan rata-rata untuk perdagangan normal Kemudian kita akan menemukan SSD perdagangan normal dari NP M, yaitu Kita akan meringkas NP-M NP 2 Hasil yang diperoleh kemudian akan dibagi dengan jumlah perdagangan dan nama D NP Ini adalah penyebaran perdagangan normal Biarkan s membagi kovarians antara syste M di bawah ukuran, keuntungan, dan indeks ideal, NormalizedProfits cov Profits, NormalizedProfits, oleh indeks dispersi D NP Hasilnya akan menjadi nilai parameter yang memungkinkan kita untuk memperkirakan berapa kali lebih banyak volatile modal daripada hasil asli. Perdagangan diperdagangkan di Kejuaraan dibandingkan dengan perdagangan normal Parameter ini dinamakan Peracikan Uang dalam Laporan Ini menunjukkan tingkat agresi perdagangan sampai tingkat tertentu. Keuntungan - hasil perdagangan Hasil perdagangan normal NP M - nilai rata-rata perdagangan yang dinormalisasi. LR Kesalahan standar pada akun Pemenang bukanlah yang terkecil. Pada saat yang sama, grafik keseimbangan Expert Advisors yang paling menguntungkan agak lancar karena nilai LR Correlation tidak jauh dari 1 0 Rasio Sharpe berbohong pada kisaran 0 sampai 0 40 Satu-satunya EA dengan Rasio Sharpe ekstrem 3 07 berbalik untuk tidak memiliki nilai MAE dan MFE. The GHPR yang sangat baik per perdagangan pada dasarnya berada dalam kisaran dari 5 sampai 3 pada saat itu. , the Winners did not have the largest values of GHPR, though not the smallest ones Extreme value GHPR 12 77 says us again that there was an abnormality in trading, and we can see that this account experienced the largest fluctuations with LR Standard error 9 208 08.Z-score does not give us any generalizations about the first 15 Championship Participants, but values of Z 2 0 may draw our attention to the trading history in order to understand the nature of dependence between trades on the account Thus, we know that Z -3 85 for Rich s account was practically reached due to simultaneous opening of three positions And how are things with ldamiani s account. Finally, the last column in the above table, Money Compounding, also has a large range of values from 8 to 50, 50 being the maximal value for this Championship since the maximal allowable trade size made 5 0 lots, which is 50 times more than the minimal size of 0 1 lot However, curiously enough, this parameter is not the largest at Winn ers The Top Three s values are 17 27, 28 79 and 16 54 Did not the Winners fully used the maximal allowable position size Yes, they did the matter is, perhaps, that the MM methods did not considerably influence trading risks at general increasing of contract sizes This is a visible evidence of that money management is very important for a trading system. The 15th place was taken by payday The EA of this Participant could not open trades with the size of more than 1 0 lot due to a small error in the code What if this error did not occur and position sizes were in creased 5 times, up to 5 0 lots Would then the profit increase proportionally, from 4 588 90 to 22 944 50 Would the Participant then take the second place or would he experience an irrecoverable DrawDown due to increased risks Would alexgomel be on the first place His EA traded with only 1 0- trades, too Or could vgc win, whose Expert Advisor most frequently opened trades of the size of less than 1 0 lot All three have a good smo oth balance graph As you can see, the Championship s plot continues whereas it was over. Conclusion Don t Throw the Baby Out with the Bathwater. Opinions differ This article gives some very general approaches to estimation of trading strategies One can create many more criteria to estimate trade results Each characteristic taken separately will not provide a full and objective estimate, but taken together they may help us to avoid lopsided approach in this matter. We can say that we can subject to a cross-examination any positive result a profit gained on a sufficient sequence of trades in order to detect negative points in trading This means that all these characteristics do not so much characterize the efficiency of the given trading strategy as inform us about weak points in trading we should pay attention at, without being satisfied with just a positive final result - the net profit gained on the account. Well, we cannot create an ideal trading system, every system has its benefits and implications Estimation test is used in order not to reject a trading approach dogmatically, but to know how to perform further development of trading systems and Expert Advisors In this regard, statistical data accumulated during the Automated Trading Championship 2006 would be a great support for every trader. Mathematical Forex Strategies History and Application in Practice. Details Published 19 September 2014 Written by Admin Category Trading strategies Hits 2827.Experienced speculators quite often evaluate the financial markets as random processes and work mainly with probabilities Of course, when the novices learn about this, they also try to apply their memories of the higher mathematics course in trading In result, various mathematical Forex strategies appear. Unfortunately, these solutions lead to a waste of time at best, or large sums at worst The fact is that the mathematical systems normally mean the Martingale, which is the most primitive approach to the management of a rand om process and has nothing to do with complex regression models and statistical calculations. Therefore, since the novices are interested in this topic from generation to generation, today we will look at the advantages and disadvantages of the Martingale as a system First of all, we should recall that this technique came to the financial markets from the casinos, or rather from the gambling houses The exact date of its real practical application is not known, but at rough round evaluation, it appeared at the junction of the 18th and 19th centuries, and has gained wide popularity in the 20th century. In the general case, this is such a strategy in gambling that doubles up after each losing bet until it receives a prize Thus, the player assumes unlimited risk, but can only win an amount equivalent to the initial bet in the series Similar approach has been termed basic Martingale , and inexperienced speculators try to apply it on the market. Important nuances that need to be taken into acco unt when studying the mathematical Forex strategies. Judging by the polls on independent forums, the deposit siphon off is often a consequence of the use of the Martingale Of course, many accuse dealing centers hereafter DC of unfair work, but, in fact, DCs in this situation are honest as ever, and it s trader s own fault Below we ll try to consider the basic mistakes of the newly made mathematicians. The most important and fatal delusion of the theorists is to try to move the principle of the coin or red-black onto the mathematical Forex strategies without amendments and modifications, which is fatally flawed To answer the question of why such an approach is unacceptable, we should again turn to history. Initially, the roulette game had only two fields black and red accordingly, from the point of view of the theory of probability, the outcomes of tossing a coin and bets in the casino were completely identical, i e in each test, the probability of success was 50 The result of this game at a constant bet was the following graph. To compare the conventional example with trading, the initial deposit has been identified in the amount of 100, and the risk per one bet was limited to 1, i e 1 of the deposit It would seem that it is the grail, because theoretically, even without increasing the bet, it can bring a profit But no such luck the colorless zero was later added to the scale of roulette in gambling establishments, which at a distance neutralized such systems, since the probability of a successful outcome became less than 50.Since then, the history of the evolution of the Martingale began, because it has become impossible to stay afloat without an increase in bets Thus, even if we ignore the zero, in the above example 7 consecutive losses were recorded at one sector, which means that if you double the bet after every failure, we get the following sequence of losses 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 In fact, the funds will not be enough even for the opening of the last series. Where the Martingale shows better results in the casino or on Forex. So, if we briefly summarize, two features can be formulated for gambling at roulette firstly, the probability of winning in a single test is less than 50 due to zero, and secondly, the outcome of each new test does not depend on past results, i e autocorrelation is absent, unless the institution uses fraudulent schemes. Note that the mathematical Forex strategies are subject to these factors at a greater degree in particular, the role of zero that reduces the probability of winning in the Forex market is played by spread and DC commission, and they are present in every single transaction, regardless of whether it is profitable or unprofitable The figure below shows an example of a random process without doubling transactions, the result of experiments of which is adjusted for the potential loss on the commission. In addition, in most cases, losing trades are countertrend, so a further increase of the lot against the prevailin g trend only exacerbates the situation This situation is a consequence of the above-mentioned autocorrelation, when every new values of the row depend on the preceding, which creates a lot of problems when searching for repetitive signals Thus, the Martingale in the financial markets in its pure form is not acceptable. Mathematical Forex strategies in practice. As already made clear from of the experiments, the idea of using a basic Martingale should be dropped immediately, but if you look closely, you ll find out that this approach can still be used on two occasions, the first of which is addition to the existing system. Suppose that a trader has some profitable system you can take any from the Trading Strategies section as an example , which provides unambiguous rules for making deals and setting stop-losses, but the expectation of which does not satisfy the speculator To solve this problem, mathematical Forex strategies come to the rescue. In the first stage of the algorithm optimizatio n, it is necessary to collect statistics on working out the signals for the main system over a long period six months or more The average length of a series of losing orders and the longest series of losses are further calculated In this case, the cost of spreads and commissions should also be considered in the financial result. At the final step, you need to choose the parameters for risk management, which become relevant as soon as the average series of losses was recorded for example, if the average probability to fix four consecutive stop-losses in the system is low, then it is reasonable to increase the volume after three losing orders in the new deal At that, multicoefficient does not have to be a double, it is permissible to use more conservative options as well. The figure above shows a second variant of application of the Martingale, i e averaging in the area of the signal appearance In this case, it is assumed that the first order is opened by the minimum volume, after which th e deal volume is incremented as the price moves against the position. In this case, the stop-loss is set simultaneously with the first order, and the risk of an aggregate position including averages should not violate the rules of money management In all other cases, topping the lot with the multiplication would result in the account siphon off and can t be called full-fledged strategies Source Dewinforex. OANDA Forex Forum.78 interest in the West Texas Oil CFD This is scam. APR16 future contract last price is 33 58 APR16 future contract last trading day LTD is 2016-03-18 So there are 24 days left till rollover. OANDA s spot price is 31 40 OANDA s mid interest-rate is 77 4.By 2016-03-18 OANDA s spot and ICE futures prices should converge. Now the math part, please correct me if I m wrong. Actually futures market is implying even higher interest rate than set by OANDA. If they were caculating interest rates as you do they should be paying that 77 interest for short positiions and they are not, they taking a 76 interest rate instead And do you really think Oanda is buying or selling futures contracts for the CFDs their customers trade. They use futures only as a reference price, its a market maker, a scam market maker broker right now, taking advantage of all newbies around I dont seriously trade with Oanda by the way, I have little money here, but I can t look the other way. Edited BugsyMalone Feb 22, 2016 14 41 07. 7 Feb 22, 2016 16 14 52.78 interest in the West Texas Oil CFD This is scam. I will repeat it once again you shouldn t be trading financial derivatives if you re not capable of understanding it s underlying math Also you re not right about having to pay for the short WTI Crude position in the current market situation. I really doubt you trade seriously anywhere else because you lack basic knowledge of financial markets. With regard to newbies, in my own opinion they should refrain from leveraged trading at all This game is not for newbies. IMHO OANDA should spend more time educating their customers about things that actually matter instead of spreading propaganda on Twitter and creating useless tools on fxLabs like Top 100 Forex Traders Statistics This is to avoid situations like we had here today with BugsyMalone. Edited laurinkus Feb 22, 2016 16 23 28. 8 Feb 22, 2016 18 28 09.78 interest in the West Texas Oil CFD This is scam. laurinkus I will repeat it once again you shouldn t be trading financial derivatives if you re not capable of understanding it s underlying math Also you re not right about having to pay for the short WTI Crude position in the current market situation. I really doubt you trade seriously anywhere else because you lack basic knowledge of financial markets. With regard to newbies, in my own opinion they should refrain from leveraged trading at all This game is not for newbies. IMHO OANDA should spend more time educating their customers about things that actually matter instead of spreading propaganda on Twitter and creating useless tools on fxLabs like Top 100 Forex Traders Statistics This is to avoid situations like we had here today with BugsyMalone I think you dont know what a CFD is and what a market maker is. Oanda dont buy or sell in the futures market, is a MARKET MAKER, the futures market is just a reference to set the price of the CFD. The 78 interest has no justification, is a scam Oanda DON T BUY OR SELL in the futures market. The FCA already knows about it, will see what they answer. One thing is clear, if they can t offer this CFD with a reasonable interest rate, they should not being offering it. I trade in the futures, options and stock market with Interactive Brokers, thats a serious broker Not like Oanda. Its sad cause Oanda was once a good broker but K destroyed it and the new guy seems to keep the bad work. Edited BugsyMalone Feb 22, 2016 18 36 58. 9 Feb 23, 2016 03 20 54.78 interest in the West Texas Oil CFD This is scam. BugsyMalone Oanda dont buy or sell in the futures market, is a MARKET MAKER, the futures market is just a reference to set the price of the CFD. The 78 interest has no justification, is a scam Oanda DON T BUY OR SELL in the futures market Exactly They set reference price and reference financing rate based on actual market conditions It doesn t matter whether they hedge your position or not It s up to them to decide how they manage risks associated with your trading Some of it is internalized, some if is hedged somewhere outside, some of it doesn t even need hedging as you will loose your money with them anyway The only thing that does matter to OANDA they have to provide their clients with arbitrage-free pricing Which I believe they are doing quite well. If you believe there is a mispricing in WTI Crude spot price or interest rate, make an arbitrage out of it Short sell with OANDA and hedge it with IB you trade futures, right Pocket in cost-of-carry difference If you can I don t think you can. There is no such thing as reasonable or unreasonable interest rate There i s a market and you either accept it s conditions or you don t. I reckon you still don t understand how CFD Spot pricing works That s your main problem The other problem is that you are not even interested in understanding it You just keep screaming scam. Math is clearly not one of your friend But it should be. Edited laurinkus Feb 23, 2016 06 27 47. 10 Feb 23, 2016 11 44 10.78 interest in the West Texas Oil CFD This is scam. laurinkus BugsyMalone Oanda dont buy or sell in the futures market, is a MARKET MAKER, the futures market is just a reference to set the price of the CFD. The 78 interest has no justification, is a scam Oanda DON T BUY OR SELL in the futures market Exactly They set reference price and reference financing rate based on actual market conditions It doesn t matter whether they hedge your position or not It s up to them to decide how they manage risks associated with your trading Some of it is internalized, some if is hedged somewhere outside, some of it doesn t even need he dging as you will loose your money with them anyway The only thing that does matter to OANDA they have to provide their clients with arbitrage-free pricing Which I believe they are doing quite well. If you believe there is a mispricing in WTI Crude spot price or interest rate, make an arbitrage out of it Short sell with OANDA and hedge it with IB you trade futures, right Pocket in cost-of-carry difference If you can I don t think you can. There is no such thing as reasonable or unreasonable interest rate There is a market and you either accept it s conditions or you don t. I reckon you still don t understand how CFD Spot pricing works That s your main problem The other problem is that you are not even interested in understanding it You just keep screaming scam. Math is clearly not one of your friend But it should be I did roll overs several times in the futures market and I can say that never costed me an equivalent of a 78 anual interest rate Never Yes, it is a SCAM that Oanda is offering a CFD with this interest rate. Because Oanda targets newbie traders and because they dont buy or sell in the futures market so they taking for themselves this 78 interest rate. Edited BugsyMalone Feb 23, 2016 11 45 58.Experienced Pro Traders.78 interest in the West Texas Oil CFD This is scam. Board footer.1996 - 2015 OANDA Corporation All rights reserved OANDA , fxTrade and OANDA s fx family of trademarks are owned by OANDA Corporation All other trademarks appearing on this Website are the property of their respective owners Leveraged trading is high risk and not suitable for all You could lose all of your deposited funds Promotions and claims only applicable to self-directed retail trading Please refer to our more detailed risk warning Trading off-exchange foreign exchange on margin carries a high level of risk and is not suitable for all investors Trading through an online platform carries additional risks Please refer to our more detailed Risk Warning, and NFA s FOREX INVESTOR ALERT. D ay Trading Income Potential For Forex Traders and CFD Traders. How much money will I make trading Forex is the question I am going to answer in this article. I have posted another article, Position Sizing For Forex Traders and CFD Traders that serves as the basis on the position sizing that will be used in this article If you find that the assumptions in the sections below are too conservative to your taste, you can check out that article for the reasons behind. This article is long so get yourself a cup of coffee or tea, or energy drink, or whatever and take your time to read it. The Importance Of Patience. Many forex traders and CFD traders think that they need exceptional luck to make big bucks trading forex That is not true To make good money trading forex consistently, all you need is a half decent trading strategy with matching trading capital You may not start out with enough capital to make a lot of money in the beginning, but that is not important What is important is that you have to be consistent in executing your trading strategy so that you can accumulate enough trading capital. In a sense trading forex and CFDs with very small starting capital is like the professional poker scene Majority of the professional poker players learn their skills from trading tiny bet size tables They do not play just a few times or even a few hundred times at those tables to gather their initial stakes for buy-ins to the major poker tournaments They played thousands of hands to accumulate both experience and bankroll. These professional poker players can make a decent living by continue playing poker games at tables both real ones and online ones offering bigger bet size But some of them would choose to enter major tournaments to see if they can get a big break Those who enter the major tournaments using all the money they gathered for the buy-in may not be able to take home any prize money, hence losing all the gains and have to start all over again. In this case, those poker play ers are doing the same thing like the forex and CFD traders who raise their position size significantly disregarding the risk of losing everything in the trading accounts If things work out, of course, the trader would be looking at a significant boost in the available capital to trade with Well, if things do not work out in the trader s favour, this trader has to start all over again. There is no absolute right or wrong in a situation where raising the position size so much that the risk of losing all the money in the trading account becomes a real possibility Every market scenario unfolding in real-time are different That is the probabilistic nature of the markets Just make sure 1 you understand the possibility of losing the account is real and possible, 2 you have considered the consequence, and most important of all, 3 prepared mentally to handle the negative outcome. Before you get to the point of facing this decision, however, you have to have the patience to grind through the bank roll accumulation process. Power of Scalability. Forex and CFD trading offer the most flexible position sizing options available to small traders Hence it is possible to increase position size steadily to improve overall performance Following is the projected performance of a trader trading euro dollar multiple times a day with average profit of 20 pips per trade expectancy and that the trader would adjust his position size every 100 trades. Notice that in the beginning the profit per trade is expected at 6 It is a small amount And many people who do not have experience trading would have the urge to increase their position size quickly so that they can make more money faster The problem is that increasing position size too quickly will easily ruin the account if it is not done properly Hence, focus on the the potential and stick to a plan that is reasonable and doable is always better than rushing towards the finish line. Given the example above, which is not that remote for many day trad ers who pay attention to the price movement closely, a day trader who do 3 to 5 trades a day will likely reach 100 trades within a month or two A very consistent trader having a stable strategy and following this plan with no accidents and no deviation from the execution of the plan, would be able to accumulate an ending balance by the end of the year or by the end of the 600 trades would be 48,500.I leave out the calculation on next few levels of position size from the table If you are paying attention, you will be able to figure that out easily You will also be able to figure out the profit potential the same way. This is the power of scalability The very same trading strategy that generates only 6 per trade on average in the beginning can also generate 264 per trade on average when it is executed with position size of 132,000 instead of the original 3,000 A position size of 132,000 is not a big one in the forex markets at all Moving positions of size 300,000 to 500,000 is also not a problem during busy market hours Beyond that, you will have to think about your impact on the market with your orders in illiquid conditions. Liquidity And Slippage. I just show you a very simple growth plan trading forex It exists and it is possible to do it It may take you 6 months It can take you 3 years The time needed to get to the point where you have a decent size trading account varies depending on the person It is not something you can rush. Just remember that by the time you get to the point of 200,000 position size, you need to stop increasing your position size at the prescribed rate You have to start working on strategy that enables you to trade even bigger position size, or, diversify into trading other forex pairs. Why diversify from a winning strategy when it is working so well. The problem lies in the fact that the approach which works with small account size are mainly scalping strategies Some people call that trading the flow It enables you to get a piece of the action in the market and works very well up to certain extend Such strategies will have execution problem if you try to do it in large scale Slippage becomes a very real problem when your average profit is just 20 pips and that slippage eats into that by 5 pips or more. Depending on the brokerage you use and also the exact strategy you are using, you may be able to push the position size larger but eventually at 500,000 range you will have to deal with the liquidity issue still It is better to resolve the problem by keeping your current strategy to work on a reasonable size so that you have capital allocated for diversification into trading other forex pairs and or strategies. Consider the transition from the small account size less than 50,000 to reasonable account size or trading capital up to about 200,000 as the bottleneck period, it is the the most likely time when a good trader who can turn, say, a 5,000 account, into 30,000 in months, going busted in just a few weeks A trader who can run t he account up 6 times the initial capital is not stupid The trader obviously has done something right The problem, however, is that along the way in accumulating the capital, unlike playing pokers, the trader can easily deviate from his original working strategy to optimize for the current market environment. Even a slight change of a good strategy will drastically modify the risk profile and performance of the strategy In this situation, however, the trader most likely does not even know he is drifting away from his working method because relaxed money management can often get away in certain market conditions that are more forgiving Hence it is important for the trader to make sure the trading plan is followed properly. If the trading plan is followed rigorously but the performance is still slipping, it is important to give yourself time by reducing the position size and observe objectively if the strategy is no longer working, or, it is just one of those periods where the method has a tough time making money. By keeping your original strategy to trade at a reduced position size, you get to give yourself some room to test out new strategies For example, if you successfully traded your account from 1,000 to 25,000, you may consider lowering your position size to base on just 15,000 Then use the other 10,000 as your capital for testing new strategies. It is best to keep the position size as small as possible for the new strategies This time, however, you are not cash strapped to just the 1,000 you start with You can try out multiple strategies with say 2,000 behind each experiment As long as you are doing this carefully like how you first started, this will speed up your process in finding new ways to trade your account more efficiently. Many professional day traders trading forex make only 50 to 60 pips a day net on average It is not that much at all They do not scalp that often as it is easier to maintain multiple positions trading the swings The take home profit per u nit traded stays approximately the same as trading the flow although with few trades The reason for the similarity in performance is that capturing swing profits require relatively larger risk per trade which is not feasible with very small trading accounts. These traders are making decent amount of money because they are doing it with size Yet, we seldom hear or read anyone telling this simple truth to the beginners It is their hard earned wisdom I guess not that many people like to share this. Those home runs we hear people keep talking about are the glory trades They are also talking points in social gathering but they are not the norm Beginners often confuse that these glory traders are the reasons why some traders can make it big The glory trades are just frosting on top of a sustainable trading career They are done on the side with limited risk and usually do not affect the daily trading routines of these traders. The secret to trading forex successfully for most retail traders is t o start small and learn to trade the flow After accumulating enough capital, the trader will have to learn the next set of skills to master swing trading, even if the timeframe is just day trading By then, the trader will be able to carry decent position size, making it possible to make a good living off the trading profits. The income potential of trading forex and CFDs is not that different from trading the emini S P see Day Trading Income Potential For Index Trader with similar trading capital The difference, however, lies in the transition issue mentioned above. Traders trading the emini S P index futures do not suffer from this problem in general because of its better liquidity at each smallest price increment probably one of the best markets in this aspect and non-directional volatility allowing efficient scalping. Traders trading forex can start out with smaller account size and have the advantage of being able to trade smaller position size and easier to scale up the positions wit h very small incremental size but have to deal with the slippage issue later if their trading style depends heavily on very small profit targets. No one can speed up the process of evolving from trading the flow to trading the swings for you You need the experience yourself so that you can handle changes to the trading environment in the future without going into a panic As I mentioned many times in my other writings, it takes personal growth to make you a consistently profitable trader. Math Fx Pro Review. In this post I will be reviewing the Math Fx Pro forex robot The first thing to mention is that the Math Fx Pro is a fully automated forex trading system and has AMAZING verified LIVE results published on the website via MyFxBook Claims on the site that it can make an average 2000 profit gain from trading forex market every year are backed up by these verified live account results They have even made withdrawals from the real trading account and banked a lot of profit It is always a re lief to see a vendor put their money where their mouth is and with such fantastic amount of money being made by this robot I am actually quite surprised they made it commercially available Perhaps they want to help those forex traders who are looking for a reliable fully automated trading system and why wouldn t they want to make more money. Math Fx Pro Live Results Statistics. Math Fx Pro Live Results Statistics 2.Math Fx Pro Trading Strategy. The Math Fx Pro forex robot was developed by a team of experience developers who started out in 2002 so they have been in the game a long time and know the ins and outs of coding automated forex trading systems This again is evident with the live results that show they made a cool 2,000,000 profit with relatively low risk and low draw downs The strategy is based on mathematical calculations derived from the existing price movement. Math Fx Pro Live Results Statistics 3.Math Fx Pro Back Testing. There are no back tests shared on the Math Fx Pro websit e by the developer but they are not really needed when you see how well it is performing live. Math Fx Pro Verified Live Results. Math Fx Pro Summary. Math Fx Pro is for the more serious forex trader who wants to make a lot of money on auto-pilot It is suitable for beginner forex traders as it does not require any experience or a large trading account to start using it It comes with clear instructions for a 5 minute set and forget process, so it is suitable for anyone whatever your trading experience level There isn t much else to say about the Math Fx Pro forex robot as the results speak for themselves There is a 60 day money back guarantee if it does not perform well but I cannot see any reason at this point as to why it would not If you have been looking for a reliable and accurate forex robot then look no further than the Math Fx Pro automated forex trading system.